У меня вопрос к уважаемым участникам сообщества.
У меня 16 версия программы SPSS
Не могу разобраться с моделью ARIMA. Для определния параметров модели есть две вкладки: Model и Transfer Function.
С Model все понятно, а вот с Transfer Function совсем плохо. Что это за параметры такие - Numerator, Denumerator, Difference???
Помогите плиз!!!

Коллеги, я написал статью про алгоритм ARIMA прогнозирование. Статья небольшая, тем не менее я столкнулся с рядом трудностей в определениях. Я хотел бы наиболее просто объяснить параметры этой модели и вот что у меня получилось:

• AR (параметр p) - авторегрессия, а, проще говоря, реагирование на последние тренды. У ряда может быть несколько ( Read more... )

В прошлый раз я описывал довольно интересную методику, которая неплохо работает на устойчивых данных. Построить подобный прогноз можно в банальном Excel. Однако, есть болеe быстрый способ, и примерно с такой же средней абсолютной ошибкой в процентах (MAPE=12%). Это модели сглаживания с трендом. Самые простые - сглаживание с трендом Holt's и Brown's ( Read more... )

У меня есть 2 числовых ряда, как мне их протестировать на коинтеграцию? Я так понибмаю сначала их надо протестировать на   Unit Roots, потом специфицировать модель, а потом уже тест. Как все это сделать в SPSS 15? Или подскажите книжку, в которой это объясняется.  Помогите пожалуйста.